Última atualização em setembro 14, 2022
O investidor que se preza sabe que mesmo com toda experiência e conhecimento de mercado, algumas estratégias precisam ser validadas, e uma forma de fazer esse levantamento é utilizando o backtesting.
Esse teste permite que você identifique alguns padrões que o mercado financeiro apresenta, que é fundamental para que suas decisões sejam mais eficientes e assim fuja de erros mais básicos.
Por isso, para ajudar nas suas estratégias de trading, vamos explicar tudo sobre o backtesting, o que é exatamente, sua importância para o investidor e como implementá-lo de forma adequada para atingir melhores resultados.
Confira mais sobre este assunto no artigo de hoje.
Boa leitura.
O que é backtest e como funciona?
O backtesting também conhecido como backtest é um dos testes mais utilizados no mercado financeiro, mais especificamente no mercado de ações, analisando sempre os dados históricos relevantes para determinado índice ou ativo.
Esse tipo de teste não é uma exclusividade do mundo de ações, porém é no trading que ele é aplicado com mais efetividade, pois permite ao operador entender um panorama maior do comportamento do mercado.
É um jargão no mundo de investimentos que diz que “resultados passados não garantem sucesso futuro” e de fato isso é verdade, porém, alguns comportamentos do mercado financeiro já bem documentados, podem dar boas indicações de oportunidades ou ameaças que possam surgir.
Entenda a origem do Backtest no Forex
Podemos pensar na história desse tipo de teste, partindo dos primórdios do mercado financeiro, onde os investidores mais experientes, tinha quase que uma certa intuição onde conseguiam antever situações de mercado baseado no comportamento que está observando.
No entanto, com o surgimento dos computadores de maior poder de compilar dados, aí sim o backtesting passou a ser uma estratégia eficiente e disponível para todos os traders.
A grande questão é que o uso de computadores com os gráficos bonitos apresentando os dados para um backtest, não é nada, se o trader não souber aplicar a lógica e ter realmente certa experiência no mercado, senão são informações vazias.
O uso desse tipo de teste é bastante utilizado para quem faz FOREX trading, que é o tipo de investimento em pares de moedas, apostando nas variações cambiais, e nesses ativos, o comportamento de mercado é determinante.
Então, quando você consegue compreender melhor a situação financeira, a sua estratégia de trading fica muito mais assertiva, e para isso, o backtest é o seu melhor amigo.
Vantagens do backtesting
Para você que vive do trade, não precisamos reforçar o quanto é importante estar atento aos acontecimentos do mercado, principalmente quem investe na Bolsa Americana, afinal, operar dolarizado tem seus riscos.
Com a ideia do backtest sendo uma das bases da construção da sua estratégia é possível retirar muitos benefícios e ter uma operação de trading muito mais assertiva e eficiente.
Portanto, confira algumas das principais vantagens que justificam a utilização desta estratégia para o trader:
Aprendizagem
Caso no seu portfólio ainda não tenha investimentos no mercado FOREX, utilizar o backtest é uma maneira muito interessante de aprender como funcionam esses ativos e assim ampliar seu portfólio com maiores chances de sucesso.
A estratégia permite estratégias de simulação, então você pode se aventurar à vontade, entender bem a dinâmica e não perder dinheiro no processo, apenas ampliar seu conhecimento.
Lembrando que apesar de uma grande aplicação no mercado Forex, a estratégia de backtest funciona para qualquer tipo de ativo e qualquer outro mercado, a ideia é sempre aprender utilizando um histórico de dados.
Economia
É uma forma não só para economizar dinheiro, mas principalmente tempo, pois quando você aplica os testes, além do comportamento do mercado, é possível identificar alguns horários onde pode ser mais produtivo operar.
Principalmente para o day trader, pois seu dia pode ficar muito melhor otimizado se operar nos intervalos onde o mercado financeiro está mais favorável, isso dá tempo para trabalhar melhor as estratégia e consequentemente mitigar perdas.
Atualmente já existem várias plataformas de backtesting que permitem que você operador descubra de forma simples e rápida onde estão as melhores oportunidades do mercado.
Visão estratégica
Ninguém tem bola de cristal para prever o futuro, porém, com esse tipo de teste, fica mais simples elaborar as estratégias de trading pensando nas opções que podem surgir.
É necessário se proteger também nas operações, e com essa visão estratégica mais assertiva você consegue desenhar caminhos para que não haja perdas expressivas.
Por isso, uma das melhores vantagens oferecidas pelo backtest é a possibilidade de saber de antemão se a sua estratégia tem potencial para fornecer bons lucros.
Prática
Até o trader mais experiente sabe que é importante “afiar as garras” para estar sempre em cima das oportunidades do mercado financeiro e para isso, o backtest é uma ferramenta ótima.
Operando analisando os gráficos e os padrões históricos, é possível que você teste novas estratégias e ainda refine aquelas que sempre funcionam.
Confiança
Para começar a atuar em novos mercados, é complicado começar com pouca experiência, pois o mínimo erro pode representar grandes prejuízos, então, para adquirir essa confiança, o backtesting gratuito vai te fornecer esse conhecimento.
Essa estratégia é eficiente tanto para novos traders que querem sentir na prática como é operar com determinados ativos, sem de fato colocar dinheiro, quanto para o investidor mais experiente que está buscando novos mercados para diversificar suas opções.
Quais os principais dados fornecidos pelo backtesting?
O backtesting fornece vários dados, ainda mais nos dias de hoje onde temos poder computacional incrível, então é possível gerar gráficos de vários cenários do mercado financeiro baseado no histórico disponível.
Porém, alguns dados são mais relevantes para a prática do day trade, e são esses que vamos destacar para que você possa começar a desenhar a sua estratégia.
ROE (Retorno sobre patrimônio)
São os indicadores que mostram quais foram os retornos em percentagem sobre o patrimônio total investido em um determinado período.
Isso dá uma ideia da evolução de determinado mercado como um todo.
Lucro e prejuízo total (P/L)
Comparativo dos levantamentos entre as perdas e ganhos totais, oriundos de certas estratégias aplicadas. Ou seja, é analisado um extrato de como o uso de certas táticas de investimentos retornaram em lucratividade, sempre com referência em porcentagem.
Proporção Lucro e Prejuízo
Esse dado mostra de todas as operações, quantos foram positivas e quantas trouxeram prejuízos para o trader, o que dá uma percentagem do acerto.
ROE Anualizado
O retorno de determinada estratégia na projeção de um ano.
Volatilidade
Esse é um dos índices mais relevantes para qualquer mercado, e no financeiro mais ainda, então, quando analisamos os dados de volatilidade, comparado com as estratégias aplicadas em tempos de alta e tempos de baixa, você pode melhorar as táticas para as próximas operações.
Retornos ajustados de risco
Informações sobre o cálculo dos retornos comparado aos riscos que podem incidir sobre as suas operações.
É um dos dados mais importantes, pois permite um gerenciamento de risco bastante eficiente.
Como fazer backtest de uma estratégia?
Existem algumas maneiras de fazer um backtesting, algumas delas utilizando apenas o Excel aí do seu computador, e nem é preciso ser um grande especialista em programação nem nada do tipo.
Na internet é possível achar folhas de cálculo gratuitas para fazer um backtesting, porém, você vai precisar de acesso a uma boa fonte de dados, que tenha tudo o que citamos acima para que possa transformá-los em gráficos que irão guiar a sua estratégia de trading.
Contudo, uma das grandes vantagens deste teste como já falamos é a economia de tempo que ele promove, principalmente se aproveitando de uma poder computacional robusto, por isso, as opções de softwares para fazer o teste são muito mais eficientes.
Existem ferramentas gratuitas dentro do MetaTrade, por exemplo, que podem ser um bom começo para elaborar sua estratégia, pois eles farão o levantamento e gráficos de forma automatizada.
Mas para realmente ter a melhor performance com backtesting, vale a pena investir em plataformas especializadas, pois só assim você terá dados realmentes atualizados e várias opções de visualização que vão facilitar muito a construção da sua estratégia e otimizar o tempo de trading, aumentando a sua margem de acertos.
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Conclusão
Testar é muito importante para aperfeiçoarmos qualquer atividade na nossa vida, e com o trading não é diferente, por isso o backtesting é uma maneira muito eficiente para conhecer e aprender sobre outros mercados além daqueles que você já opera.
Fazendo os testes automatizados então, você ganha ainda mais tempo para planejar melhor suas operações, se baseando no histórico do mercado e podendo assim antecipar e aproveitar as oportunidades.
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