ما هو سجل التداول؟ الاحتفاظ بسجل تداول مع ملف اكسل

آخر تحديث في أغسطس 15, 2023

لا يمكن للمتداولين النشطين التوفيق بين الإحصاءات والبيانات الهائلة التي تشكل نشاط التداول اليومي. إنه ليس عمليًا، وفي العديد من المواقف – ممكن، حتى بالنسبة للأشخاص الأكثر ميلًا للرياضيات بيننا. يملأ سجل التداول الفجوة بين التداول والتحليل ويعمل كجزء مهم من رحلة أي متداول جاد.

ما هو سجل التداول؟

يمكن أن يتخذ سجل التداول أشكالًا عديدة، لكن التشابه الأساسي هو أنه يجمع بشكل أساسي سجلات صفقاتك بمرور الوقت والتي يمكن تحليلها لاحقًا. تعتبر هذه السجلات أمرًا بالغ الأهمية في تطوير وتحسين أنماط التداول، وتقييم الأساليب المختلفة، ورؤية تطورك وأنت تمضي قدمًا في رحلة التداول الخاصة بك. 

ما هو سجل التداول؟ الاحتفاظ بسجل تداول مع ملف اكسل

لماذا ينبغي عليك استخدام سجل التداول؟

غالبًا ما يعتبر المتداولون عديمو الخبرة أو المبتدئون أن سجلات التداول غير ضرورية – بعد كل شيء، تقوم كل شركة وساطة أو منصة تداول تقريبًا بجمع سجلات من تاريخ التداول الخاص بك. لهذا السبب، يفترض البعض أن الوقت المطلوب لإعادة الدخول في الصفقات في أحد السجلات يمكن أن يكون من الأفضل إنفاقه في البحث أو التخطيط لصفقة اليوم التالي أو الاستمتاع بثمار عملك في التداول. 

ومع ذلك، اسأل أي خبير، وسوف يقول أن أهمية  سجلات التداول لا يمكن المبالغة فيها. يساعد الاحتفاظ بسجل تداول في جانبين رئيسيين، بما في ذلك:

إدارة الاستراتيجية

يعد الحصول على منظور طويل الأجل لمحفظتك وصفقاتك ومعدل الربح والخسارة لديك أمرًا بالغ الأهمية في تقييم جدوى استراتيجيتك. 

تساعد سجلات التداول أيضًا في تخطيط صفقاتك. يمكنك أتمتة العديد من الوظائف، مثل حسابات وقف الخسارة وحجم الأمر، واستخدام سجل التداول كمخطط في الوقت الفعلي لتعيين هيكل التداول دون الضغط على الآلة الحاسبة أو التخمين وعدم تحقيق أي شيء. 

عندما تمتلك سجل شامل، يمكنك أيضًا تحديد المتغيرات التي تؤثر على استراتيجيتك لإدارة تلك المدخلات بشكل أفضل وتكييف أسلوبك وتحسينه باستمرار. على سبيل المثال، يمكن أن ينتج عن تدوين سجلات متعمقة نظرة ثاقبة على أن نظامك يكون أكثر نجاحًا في الأيام التي يكون فيها مؤشر معياري معين صعودًا أو هبوطًا، أو أيامًا أو أوقاتًا معينة أفضل، أو ما إذا كانت أوامر وقف الخسارة واسعة جدًا أو ضيقة. نظرًا لأن التداول يغير الإحصائيات بشكل أساسي لصالحك، فإن العثور على البيانات التي يمكنها تحسين استراتيجيتك بنسبة 1٪ يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. 

إدارة العواطف

بصراحة، 90٪ من التداول عبارة عن نماذج ذهنية، بينما تشكل إدارة الإستراتيجية والصفقات الفعلية الباقي. أفضل استراتيجية في العالم لن يكون لها أي معنى إذا لم تتبعها. من خلال وضع خطة وإخضاع نفسك للمساءلة من خلال كتابة السجلات، يمكنك تجاوز حالة بالذعر التي قد يصاب بها عقلك ويفجر صفقة ناجحة أو ينتهي بك الأمر إلى خسارة أموالك.

من ناحية أخرى، يمكن أن تساعد سجلات التداول في كسر عقلية التكلفة الغارقة أو مغالطة المقامر. إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في تطوير ما تعتقد أنه استراتيجية رابحة، فقد تواجه مشكلة في الاعتراف بالهزيمة إذا لم تنجح. من خلال تدوين السجلات، يمكنك تحديد ما إذا كانت تعمل بالضبط وأين تنجح وتفشل. من خلال العمل كتقييم موضوعي لا جدال فيه لاستراتيجيتك ، تساعد سجلات التداول على التحكم في عواطفك. التداول مرهق بما فيه الكفاية، لذلك تعتبر السجلات أمر بالغ الأهمية للتخلص من بعض الديون العاطفية التي تراكمت عليك. 

كيفية عمل سجل التداول باستخدام برنامج إكسل

في حين أن هناك العديد من خيارات برامج سجلات التداول المستندة إلى المتصفح والقابلة للتنزيل، فإن إكسل يعد أداة رائعة يمكن للمتداولين الجدد وذوي الخبرة الاستفادة منها. من خلال معرفة القراءة والكتابة الأساسية للبرنامج، يمكنك تسجيل سجل صفقاتك ورسمه بشكل شامل واستخلاص رؤية تحليلية عميقة من تلك البيانات. وكل ذلك مجاني بشكل أساسي إذا كان لديك مايكروسوفت أوفيس. سيوفر لك استخدام إكسل تكاليف الدفع مقابل حلول SaaS أو يوفر متاعب خربشة الصفقات الخربشة في دفتر ملاحظات. 

نظرًا لارتفاع درجة التباين، لا يوجد غالبًا حل واحد يناسب جميع المتداولين الذين يطورون سجل تداول باستخدام برنامج إكسل.

فيما يلي، سنلقي نظرة على بعض المبادئ الأساسية التي قد ترغب في تضمينها في سجل التداول. سنقوم بفحص سجل تداول أساسي قائم على برنامج إكسل للتعرف على إستراتيجية فجوة ما قبل افتتاح السوق والتي تتمحور أيضًا حول الأسهم. ومع ذلك، تنطبق الأساسيات على معظم فئات الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة والعقود الآجلة والأسهم المماثلة. 

ومع ذلك، تذكر أن متغيراتك ومدخلاتك تمليها في النهاية فهمك لبرنامج إكسل ومنهجية واستراتيجية التداول. إذا كنت لا تستخدم إكسل، فيمكنك أيضًا التفكير في جوجل شيت أو أوبن أوفيس.

التخطيط الأساسي

من الناحية الهيكلية، ستحتاج على الأرجح إلى ورقتين على الأقل في السجل: واحدة لتسجيل البيانات الفعلية والأخرى لتحليل الصفقة. يفضل بعض المتداولين استخدام ورقة ثالثة مع لقطات شاشة من الرسوم البيانية، ولكن هذا يميل إلى إنشاء ملف ضخم يمكن أن يكون ضارًا للغاية إذا كنت تدير منصة تداول كثيفة الموارد.

تتكون الورقة الأولى من الصفقات التاريخية، المدرجة (بشكل افتراضي) حسب التاريخ. ستحتاج إلى جعل كل عمود قابلاً للفرز، بحيث يمكنك تجميع متغيرات إستراتيجيتك المحددة وتجميعها بسرعة. ستعتمد الورقة الثانية على الورقة الأولى وتستمد البيانات من هذا السجل لإنشاء رسوم بيانية وتحليلات للمساعدة في تقييم استراتيجيتك. إليك ما يمكن أن تبدو عليه هاتان الورقتان:

ورقة 1

التاريخ	رمز التداول	ATR	السابق. إغلاق	PM عالية	تغيير AH	النوع	الدخول	وقت الدخول	إيقاف الخسارة	الخروج	R
28 أكتوبر 21
	LCID	$1.63	$27.01	$28.60	6%	الشراء	$28.923	9:37	$28.60	$29.561	1.98
	F	$0.48	$15.53	$17.24	11%	الشراء	$17.549	9:43	$17.24	$17.230	-1.03
	BUD	$0.91	$57.21	$63.80	12%	الشراء	$64.068	10:23	$63.82	$63.740	-1.32
29 أكتوبر 21
	LCID	$2.43	$35.44	$38.78	9%	الشراء	$39.680	9:37	$38.79	$40.430	0.84
	LCID	$2.43	$35.44	$38.78	9%	الشراء	$40.363	9:38	$39.52	$39.500	-1.02
	X	$1.11	$23.43	$26.19	12%	الشراء	$26.728	9:37	$26.21	$26.220	-0.98
	LCID	$2.43	$35.44	$38.78	9%	الشراء	$37.739	10:33	$36.96	$36.910	-1.06
	X	$1.11	$23.43	$26.19	12%	الشراء	$26.508	10:42	$26.26	$26.760	1.02

ورقة 2

إجمالي الصفقات	184
متوسط التداول/اليوم	8.761904762
متوسط التداول/الأسبوع	43.80952381
المتوقع أسبوعيًا $	$1599.04762
القيمة المتوقعة	0.730
الصفقات/الأسبوع	43.8095238
المخاطرة/الصفقة	50

البيانات المراد تضمينها

دعونا نشرح الورقة الأولى. استراتيجية المتداول في المثال مدفوعة بفجوات ما قبل افتتاح السوق (نظام على غرار الزخم)، وهذا هو سبب وجود بعض المتغيرات المحددة (على سبيل المثال، ATR). ومع ذلك، فإن العديد من نقاط البيانات التي ستراها أدناه قياسية في جميع سجلات التداول المستندة إلى إكسل. 

بعض نقاط البيانات هذه تشرح نفسها بنفسها، ولكن مع ذلك، دعنا ننتقل إلى كل عمود:

• التاريخ: يتيح للمتداول تتبع التقدم بمرور الوقت أو تقسيمه حسب فترة زمنية محددة. 
• رمز التداول: يجب أن يعرف المتداول ما يتداوله، لذلك وجود رمز تداول أو اسم الأصول يعتبر أمر بالغ الأهمية.
• ATR: أحد معايير الفرز لهذا المستخدم هو متوسط النطاق الحقيقي ، والذي يستخدمونه لتحديد النطاق الأفضل لاستراتيجيتهم بمرور الوقت.
• الإغلاق السابق وأعلى مستوى قبل افتتاح السوق ونسبة التغيير بعد ساعات العمل: نظرًا لأن استراتيجية الفجوة تعتمد على التحركات الكبيرة خارج ساعات السوق، فإن هذه المتغيرات تساعد المتداول على معرفة الحد الأدنى أو نطاق النسبة المئوية الأفضل للتغيير. يمكنه أيضًا تتبع نطاق أسعار الأسهم الذي يعمل بشكل أفضل، على سبيل المثال، ما إذا كانت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة مثل IONQ تتفوق على أسهم الشريحة الزرقاء مثل AAPL أو MSFT.
• الشراء/البيع: تتضمن إشارات المتداول ما إذا كنت تريد شراء أو بيع السهم.
• الدخول والوقت وأمر إيقاف الخسارة والخروج: هذه أمور إلزامية بشكل أساسي في السجل، بغض النظر عن الاستراتيجية أو فئة الأصول. 
• R: هذا المتداول، بدلاً من تقييم الصفقات على أساس الربح والخسارة بشكل صارم، يحدد النجاح كوظيفة لوحدات المخاطرة R. إن آليات استخدام وحدات المخاطرة لتقييم الأداء خارج نطاق هذه المقالة، لكن وحدات المخاطرة عادًة ما تكون أكثر موضوعية وأفضل نطاقًا من استخدام قيمة العملة كمعيار. 

استخدام المعادلات

البيانات التي استخدمناها جيدة بحد ذاتها، ولكن استخدامها محدود دون تحليلات أساسية. لهذا، نحن بحاجة إلى أتمتة السجل لدينا بمعادلات. هنا يأتي دور الصفحة الثانية، على الرغم من أنه يمكن أيضًا العثور على بعض المعادلات في الصفحة الأولى:

• حسابات R الآلية التي تقسم الفرق بين سعر الخروج والدخول من خلال الفرق في الدخول ومستوى إيقاف الخسارة.

النوع	الدخول	وقت الدخول	إيقاف الخسارة	الخروج	R
الشراء	$28.923	9:37	$28.60	$29.561	=(L3-H3)/(H3-K3)
الشراء	$17.549	9:43	$17.24	$17.230	-1.03
الشراء	$64.068	10:23	$63.82	$63.740	-1.32

• الإضافة الأساسية للصفقات يوميًا و R أسبوعيًا لتكون بمثابة نقطة مرجعية سريعة.
• في الورقة الثانية، يمكننا الاستفادة من الأتمتة وأدوات التحليل في برنامج إكسل باستخدام المعادلات. 

هذا القسم من سجل المتداول يعادل الربح/الخسارة لديه ويساعده في توقع الأرباح المستقبلية. القيمة المتوقعة، المحسوبة من خلال حساب متوسط احتمالات النجاح عبر R تُظهر نسبة نجاح الاستراتيجية. باستخدام القيمة المتوقعة، يمكن للفرد أن يعادل استراتيجية ناجحة بنسبة 100٪ من الوقت. 

نظرًا لأننا نعتمد على الاحتمالات، فإن أي شيء يزيد عن مستوى 0.51 يعني أن الاستراتيجية ستكون مربحة بمرور الوقت، على الرغم من أنه كلما كان المستوى أعلى، كان ذلك أفضل. بعد القيمة المتوقعة، يظهر سجل المتداول إجمالي الصفقات، والتي يتم حساب متوسطها يوميًا عن طريق تقسيم إجمالي الصفقات على إجمالي الأيام المتداولة، ثم يتم حساب متوسطها أسبوعيًا عن طريق ضربها في خمسة (أيام التداول).  

بعد ذلك، تساعد حاسبة الدخل المتوقع الأسبوعية لدينا على توقع إجمالي التدفق النقدي بناءً على متوسطات الاستراتيجية:

الدخل المتوقع أسبوعيًا $:	1599.04762	=C12*C13*C14
القيمة المتوقعة	0.730	=B2
الصفقات/أسبوعيًا	43.8095238	B9
المخاطرة/الصفقة	50

تم أخذ القيمة المتوقعة والصفقات الأسبوعية من الخانات السابقة. المخاطرة لكل صفقة هي قيمة بالدولار تمثل مقدار النقد المتوفر في حالة تشغيل أمر إيقاف الخسارة. هذا عند ضربه في القيمة المتوقعة والصفقات خلال أسبوع، يعطي مؤشرًا تقريبيًا لمقدار الأموال التي قد تحققها في الأسبوع.

الذي يقود هذا المتداول هو ما يراه بصريًا، لذلك فهو يستخدم العديد من الرسوم البيانية والمخططات التي يتم إنشاؤها بواسطة إكسل. لن نتعمق في تفاصيل مخططات الإنشاء، ولكن تأكد من أنها أداة تحليلات بسيطة وسهلة إذا كنت على استعداد للتلاعب بالمتغيرات.

كيف تحتفظ بسجل تداول

قد يستغرق بدء سجل التداول والاحتفاظ به عملية طويلة في البداية، خاصًة إذا لم تكن متقنًا لبرنامج إكسل. إذا قررت تجربته، فلا تنسَ أن سجل التداول الخاص بك يجب أن يكون وثيقة حية ليكون فعالًا، بحيث يمكنك تعديله وتغييره وضبطه بمرور الوقت.

يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن احرص على قضاء ساعات بعد الانتهاء من التداول لتسجيل بيانات اليوم. من الأفضل أن تقوم بتحليل البيانات بشكل مفصّل بعد كل فترة، وهذا هو السبب وراء قيام العديد من المتداولين بالبحث العميق في سجلّاتهم واستراتيجياتهم في نهاية الأسبوع ونهاية الشهر وربع السنة والسنة. 

تذكر – قانون الأعداد الكبيرة يشير إلى أن المتوسط الدقيق مشتق فقط من العديد من الصفقات، لذا تأكد من إضافة البيانات إلى سجل التداول الخاص بك باستمرار. وبهذه الطريقة وحسب يمكنك تحديد مدى كفاءة استراتيجية التداول الخاصة بك بدقة.

الخلاصة

سجلّات التداول هي أداة إلزامية في ترسانة أدواتك، بغض النظر عن مستوى خبرتك واستراتيجيتك أو فئة الأصول التي تفضلها. حيث قد تمنحك رؤى قيّمة لن تحصل عليها بدونها، كما تساعدك أيضًا في أن تصبح متداولًا أكثر انضباطا.