آخر تحديث في يوليو 22, 2022
خلال رحلة التداول الخاصة بك، من المحتمل أن تصادف مصطلح المتوسط المتحرك الناعم (SMMA). وهو عبارة عن أداة فنية مفيدة ينبغي معرفتها نظرًا لقدرتها على تأكيد اتجاهات السوق السائدة التي تساعد في الحصول على إشارات الشراء والبيع.
ما هو المتوسط المتحرك الناعم؟
يُعرف المتوسط المتحرك الناعم (SMMA) بأنه ببساطة متوسط متحرك يعين وزنًا لنقاط بيانات السعر على مدى فترة طويلة. حيث يستخدمه المتداولون لقياس اتجاهات السوق وفقًا لسلسلة من المتوسطات المأخوذة خلال فترة معينة. وكلما توفر المزيد من البيانات، فإنهم يقومون بإعادة حساب المتوسطات لاستيعاب الفترات الأحدث. لهذا نسميها بـ متوسط “متحرك”.
فكر في متوسط SMMA على أنه مزيج من أشقائه المعروفين وهم – المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA). حيث ينظر المتوسط المتحرك البسيط إلى سعر الأصل المتداول ويقسمه على الفترة المحددة المراد دراستها، لكنه ينظر إلى جميع الفترات بالتساوي. على عكس المتوسط المتحرك الأسي، الذي يركز بشكل أكبر على البيانات الحديثة.
يوفر المتوسط المتحرك الناعم رؤية أوسع للأشياء من خلال “تنعيم” تقلبات السوق قصيرة الأجل. حيث تساعد هذه الدقة المضافة المتداولين في تأكيد اتجاهات السوق بشكل أسرع.
يوضح الرسم البياني أدناه مخطط سهم مايكروسوفت (MSFT) مع المتوسط المتحرك البسيط (أزرق) والمتوسط المتحرك الأسي (أحمر) والمتوسط المتحرك الناعم (أخضر). حيث تم رسم جميع خطوط الاتجاه خلال نفس الفترة، ومع ذلك تظهر نتائج مختلفة على الرسم البياني.
الرسم البياني لسهم شركة مايكروسوف | المصدر: Tradingview.com
حساب متوسط SMMA
نظرًا لأنه مزيج من كل من المتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك البسيط، فإن معادلة حساب SMMA قد تكون معقدة بعض الشيء.
بينما الخبر السار هو أن متوسط SMMA متاح بشكل افتراضي على معظم منصات التداول. لذلك لا داعي للقلق بشأن الصيغة الفعلية أو العملية الحسابية؛ يمكنك فقط إعداده على الرسوم البيانية الخاصة بك بنقرة واحدة.
ومع ذلك، دعنا نتعرف على الصيغة على أي حال. لا يضر معرفة كيفية حسابها. بالإضافة إلى ذلك، في حال لم يكن مؤشر متوسط SMMA متاحًا بسهولة على منصة التداول الخاصة بك، فستحقق لك هذه المعرفة الفائدة.
صيغة حساب المتوسط المتحرك الناعم هي:
SMMA = (SMMA # – SMMA * + CLOSE) / N
حيث أن
SMMA# – مجموع المتوسط المتحرك الناعم للرسم البياني السابق
SMMA* – الرسم البياني للمتوسط المتحرك الناعم السابق
CLOSE – سعر الإغلاق في وقت الحساب
N – عدد فترات التنعيم
الفترة الأولى هي المتوسط المتحرك البسيط.
من خلال تنعيم البيانات خلال فترة معينة، يكون لدى المتداولين والمحللين لمحة عامة أكثر شمولاً على الاتجاه مطروحًا منه الانحرافات المنسوبة إلى التقلبات قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه يعطي وزناً متساوياً للبيانات من الفترات الماضية، يمكن أن يمثل متوسط SMMA ظروفًا اقتصادية أفضل من نظرائه غير الناعمين.
إستراتيجيات التداول بالاستفادة من متوسط SMMA
يلعب مؤشر المتوسط المتحرك الناعم دورًا حيويًا في العديد من استراتيجيات التداول. كـ مؤشر متأخر، فهو ممتاز لتأكيد الاتجاهات السائدة، سواء كانت صعودية أو هبوطية في السوق. وتساعد هذه الرؤى الحاسمة في سلوك السوق المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج.
فيما يلي بعض استراتيجيات تداول المتوسط المتحرك الناعم الشائعة:
اتباع الاتجاه
يشتري المتداول أصل يكون سعره في ارتفاع بالفعل وأكد أنه يتجه صعودًا في اتباع الاتجاه. كما يقومون ببيع الأصل عندما ينخفض السعر بالفعل ويؤكدون أنه يتجه نحو الأسفل.
يكمن جمال استراتيجية التداول هذه في بساطتها. ومن المنطقي فقط شراء أحد الأصول عندما تكون واثقًا من أن السعر سيرتفع، مما يمنحك ربحًا جيدًا. كما يعمل خط متوسط SMMA كدليل لتحديد وقت الشراء أو البيع بناءً على اتجاه السوق الحالي.
على سبيل المثال، عادةً ما يظل خط متوسط SMMA أعلى منه بقليل عندما يتجه سعر الأصل نحو الأسفل. وبمجرد أن ينتهي الاتجاه، سيبدأ السعر وخطوط متوسط SMMA في الاقتراب من بعضهما البعض، مما يشير إلى أن تغيير الاتجاه وشيك.
يعمل اتباع الاتجاه مع مؤشر SMMA عبر كل فئة من فئات الأصول المتداولة.
الارتدادات
يعد تحديد الارتدادات المحتملة في حركة السعر فرصة هائلة للدخول أو الخروج من المركز. كما يحدث الارتداد عندما ينتهي الاتجاه الحالي ويبدأ الاتجاه الجديد في الاتجاه المعاكس.
على سبيل المثال، في حال لاحظت ارتدادًا صعوديًا على وشك البدء في سوق يتجه لأسفل ، فإنك تأخذ مركزًا طويلاً وتنتظر حدوث الارتداد حتى تتمكن من اعتلاء ارتفاع السعر الناتج لتجميع الأرباح.
واحدة من أكثر الطرق فعالية لاستخدام متوسط SMMA في ارتدادات التداول هي عند استخدامها مع خط متوسط متحرك آخر يتم قياسه خلال فترة مختلفة. والفكرة هي أن تكون على اطلاع على التقاطع بين كلا خطي الاتجاه.
في حال حدث التقاطع بعد اتجاه صعودي قوي، فمن المحتمل أن يكتسب اتجاه هبوطي جديد زخمًا. على الجانب الآخر، إذا حدث التقاطع بعد اتجاه هبوطي محدد، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي محتمل في الأفق.
تعتبر مؤشرات متوسط SMMA فئة 50 يوم و 200 يوم هي الفترات الأكثر شيوعًا في الاستخدام هنا. وتُعرف هذه أيضًا باسم التقاطع الذهبي وتقاطعات الموت. فيكون تقاطع ذهبي عندما يقوم خطي المتوسط المتحرك الناعم بعمل تقاطع صعودي. بينما يكون تقاطع موت عندما تشكل الخطوط تقاطعًا هبوطيًا.
مفهوم السعر الحالي
في نهج التداول هذا، تنظر إلى السعر الحالي وتقارنه بخط متوسط SMMA. في حال كنت قد بدأت للتو يوم التداول الخاص بك وتبحث عن نقاط دخول رائعة، يمكن أن تساعدك هذه الاستراتيجية في اتخاذ قرار مستنير.
حيث إذا كان السعر الحالي للأصل يتجه فوق خط متوسط SMMA، فتلك إشارة للشراء. في حين عندما ينخفض أسفل خط متوسط SMMA، فسوف تخرج من المركز. والعكس هو الحال عندما تكون في مركز قصير. حيث تبيع عندما ينخفض السعر الحالي إلى ما دون خط متوسط SMMA وتخرج من المركز عندما يرتفع فوقه.
إعداد المتوسط المتحرك الناعم على مخطط التداول الخاص بك
ما عليك سوى العثور على مؤشر المتوسط المتحرك الناعم من بين قائمة المؤشرات والاستراتيجيات المضمنة في منصة التداول الخاصة بك. انقر عليها، وسيظهر خط المتوسط المتحرك على الرسم البياني. ويمكنك بعد ذلك تحرير معلماته بناءً على تفضيلاتك التحليلية.
مثل جميع أنواع المتوسطات المتحركة، الأمر متروك لك لتحديد الفترة التي يجب تحليلها. فلا توجد فترة قياسية موصى بها.
ومع ذلك، فإن معظم المتداولين على المدى القصير عادة ما يحسبون المتوسطات على مدى 14 و 28 يومًا. بينما يميل المتداولون على المدى الطويل إلى تفضيل فترات 50 و 100 و 200 يوم عند التخطيط لـ المتوسط المتحرك الناعم.
المتوسط المتحرك الناعم مقابل المتوسطات المتحركة الأخرى
عندما تستخدم المتوسطات المتحركة الناعمة للتداول، من المهم عدم الخلط بينها وبين الأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة. وعلى الرغم من أنهم يميلون جميعًا إلى اتباع اتجاهات الاتجاه (الترند) المتشابهة، إلا أن نوع البيانات التي يكشفون عنها يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا عن بعضهم البعض. في حين أن الأسباب الأساسية هي الاختلافات بين عامل الترجيح وطول المتوسط الذي نقوم بتحليله.
لفهم هذه الفروق بشكل أفضل، دعنا نقارن المتوسط المتحرك الناعم بـ المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي.
المتوسط المتحرك الناعم مقابل المتوسط المتحرك البسيط
الفرق الأكثر أهمية بين المتوسط المتحرك الناعم والمتوسط المتحرك البسيط هو الإطار الزمني المتضمن عند حساب المتوسط المتحرك. ويستخدم المتوسط المتحرك البسيط عمومًا فترة أقصر عند إنشاء المتوسط.
يعتبر أحد أهم عيوب هذا النهج هو أنه مع وجود خط اتجاه قصير المدى تأتي احتمالية ظهور إشارات خاطئة. حيث يمكن أن يوفر خط الاتجاه طويل المدى إشارة أقوى، ولكن سيكون هناك تأخير.
يتعين على المتداولين الانتظار حتى يتم تأكيد حركة السعر قبل القيام بحركاتهم في السوق. وعند القيام بذلك، قد يفوتهم بعض فرص التداول الرئيسية عندما يبدأ الاتجاه. كما يساعد المتوسط المتحرك الناعم في تجنب هذه المشكلة من خلال تغطية فترة طويلة، وبالتالي إزالة التقلبات قصيرة المدى. ونظرًا لتنعيمه، يمكن للمتداولين مشاهدة الاتجاه بسهولة.
المتوسط المتحرك الناعم مقابل المتوسط المتحرك الأسي
المتوسط المتحرك الأسي هو شكل متقدم من المتوسط المتحرك البسيط ويمكن أن يساعد المتداولين على تأكيد اتجاه السوق السائد بشكل أسرع. السبب الأساسي هو أن المتوسط المتحرك الأسي يضع وزناً أكبر على البيانات الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات في تحركات الأسعار.
ومع ذلك، فإن هذه الحساسية للتقلبات الأخيرة هي أيضًا عيبه الرئيسي. على سبيل المثال، في حال شهد السوق ارتفاعًا مفاجئًا، فسيعكس خط المتوسط المتحرك الأسي هذا التغيير. لنفترض أن المتداول لا يستخدم مؤشرًا آخر لتأكيد الاتجاه والقوة التي تقف وراءه. في هذه الحالة، يمكنهم اتخاذ إجراء بناءً على الإشارة الخاطئة الناتجة عن التقلبات قصيرة المدى.
يساعد المتوسط المتحرك الناعم في منع حدوث ذلك لأنه يأخذ في الاعتبار أيضًا البيانات السابقة في إنشاء المتوسط بدلاً من التركيز بشكل أكبر على البيانات الحديثة. حيث يتيح متوسطًا أكثر دقة وملاءمة لا يتأثر بسهولة بالتقلبات قصيرة المدى.
لذلك على الأقل، ضع في اعتبارك استخدام كل من المتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك الناعم عند اتخاذ قرارات التداول.
الأفكار الختامية
كي تصبح متداولًا ناجحًا يتطلب منك الأمر فهم كيفية استخدام المؤشرات الفنية. سواء كنت قد بدأت للتو أو كنت في اللعبة لفترة من الوقت، فإن المتوسط المتحرك الناعم هو أداة يجب أن تكون في ترسانة التداول الخاصة بك.
ومع ذلك، مع كل مزاياها، ضع في اعتبارك أن المتوسط المتحرك الناعم يعمل بشكل جيد فقط في ظل ظروف معينة في السوق. وهي اتجاهات صعودية وهبوطية. في حال كان السعر يتجه جانبيًا، فلن يتمكن المتوسط المتحرك الناعم من توفير الكثير من البيانات القيمة. ولهذا السبب من المهم خلطها وعدم الالتزام بأداة واحدة فقط. ونجد بعض المؤشرات الفنية التي تعمل بشكل جيد مع المتوسط المتحرك الناعم تشمل البولينجر باند والقنوات السعرية والاستوكاستيك، على سبيل المثال لا الحصر.
